О Проекте

Единственный способ чувствовать себя комфортно в такой тонкой и глубоко личной области, как инвестирование - делать это самостоятельно. Особенно когда Вы уверены, что делаете это с минимальной долей субъективных оценок, наиболее эффективным и дешевым образом ...

Что такое Искра Индекс

Искра Индекс представляет онлайн-платформу для личного инвестирования с использованием оптимизированных для разных уровней риска глобальных индексных модельных портфелей на основе ETF. Основной частью проекта является построение эффективной границы множества инвестиционных портфелей, наилучших по соотношению риска и доходности. Набор ETF периметра оптимизации включает 10 крупнейших фондов для 10 классов активов от краткосрочных облигаций до сырьевых рынков и биткойна, разделенных географически (где возможно) на развивающиеся и развитые рынки.

Искра Индекс уходит от риска неправильного выбора отдельных инвестиционных инструментов (акций, облигаций), переходя на диверсифицированный индексный уровень. Кроме того, Искра Индекс расширяет инвестиционные возможности за счёт классов активов, в которые сложно инвестировать, работая с отдельными их представителями - например, недвижимость, сырьевые рынки и криптовалюта. Фактически Искра Индекс предлагает динамическую модель тройной диверсификации портфеля - внутри классов активов, между классами активов и в географическом разрезе, с встроенной в нее системой риск-менеджмента.

В чём суть методики Искра Индекс

Подробнее

Работа с индексами классов активов позволяет оперировать вероятностными распределениями доходностей, наиболее приближенными к Гауссовским (нормальным) - в отличие от распределений доходностей индивидуальных инструментов. В свою очередь, это даёт возможность полагаться на преемственность исторической и будущей вероятностной динамики. Такой подход значительно упрощает процесс оптимизации, позволяя избежать многочисленных допущений, предположений, оставаясь в рамках классической портфельной теории.

В основе методики Искра Индекс лежит теория Марковица, получившая в 1990 году Нобелевскую премию по экономике (Modern portfolio theory). Искра Индекс сумела адресовать главный недостаток этой теории, затруднявший её применение на практике - использование в процессе оптимизации исторических доходностей классов активов. Модель оптимизации Искра Индекс основана на вероятностном подходе в отличие от подавляющего большинства используемых на практике регрессионных ("запаздывающих") моделей.

Дополненная системой риск-менеджмента, модель Искра Индекс находит оптимальные комбинации индексных ETF на плоскости Ожидаемая доходность - Риск. Регулярно проводимая оптимизация учитывает изменения ожидаемой доходности в зависимости от динамики индексов классов активов, макроэкономические изменения и изменения корреляционных связей между классами активов, позволяя инвестору находиться в наилучшей инвестиционной позиции.

Преимущества решения Искра Индекс

Подробнее

Поддержка максимально возможного набора классов активов, включая ETF альтернативных инвестиций (недвижимости, сырья и криптовалюты), позволяет получать более доходные портфели на меньших уровнях риска c коэффициентом Шарпа 1.5-1.7
Отсутствие расходов, заложенных в инвестпродукты брокеров
Полный контроль инвестора за процессом инвестирования
Постоянная информационная и техническая поддержка со стороны менеджеров Искра Индекс, имеющих дипломы сертифицированных финансовых аналитиков (CFA)
Свобода выбора дополнительных внешних сервисов

Если инвестор является клиентом Private Banking, ему предлагается широкий набор сервисов, включая доверительное управление, налоговое консультирование, финансовое планирование и другие услуги. Зачастую доступ к ним сопровождается ограничениями - необходимостью держать минимальную сумму на депозитах этого банка или в его инвестиционных продуктах. С Искра Индекс инвестор может сам выбирать внешние сервисы без всяких ограничений, что будет стоить существенно меньше, чем в банковском пакете.

Модельные портфели Искра Индекс позволяют организовать инвестиционные процессы в небольших Family Offices, подразделениях Private Banking и других структурах, созданных для управления капиталом состоятельных клиентов (HNWI). Подход Искра Индекс сводит к минимуму проблему недоверия инвесторов к инвестиционному продукту, предлагая решение высокого качества при минимальных расходах.

Команда Искра Индекс

Kоманда Искра Индекс - CFA-дипломированные специалисты, имеющие более чем 20-летний опыт работы в сфере управления активами на глобальных рынках, создания, разработки и продвижения инвестиционных продуктов.

Андрей Стоянов, CEO и соавтор идеи проекта

Работал в крупнейших российских инвестиционных банках, прошёл путь от аналитика до управляющего паевыми фондами, пенсионными накоплениями, счетами индивидуального ДУ. Принимал участие в разработке систем робо-эдвайзинга для российских брокерских компаний.
CFA charterholder (2015), выпускник Carnegie Mellon Center for Financial Analysis and Security Trading, магистр физики.

Дмитрий Морозов, соавтор идеи проекта

Работал в инвестиционно-банковском бизнесе (PPF Group, Home Credit Bank) и компаниях Private Equity, банковском риск-менеджменте и разработке розничных банковских продуктов. Имеет большой опыт оценки и разработки стратегии финтех компаний в рамках M&A сделок в банковском секторе.
CFA charterholder (2005), выпускник Пражской школы экономики.

Связаться с нами

WhatsUp: +77784042574
Email: info@iskraindex.com
Telegram: @iskraind

На главную страницу