Портфель Искра Индекс: Депозит+ Консервативный

Портфели Искра Индекс: Депозит+ Консервативный представляют оптимизированную из набора 10 индексных ETF-фондов комбинацию, в которую может входить от 1 до 5 ETF.

Бэктест по ценам закрытия торгов, ежемесячная ребалансировка

Классы активов, представленные ETF, включают государственные и корпоративные облигации, акции, недвижимость, сырьё, альтернативные инвестиции. ETF облигаций и акций имеют географическую диверсификацию на развитые и развивающиеся рынки. Каждый ETF соответствующего класса активов выбран таким образом, чтобы он был крупнейшим в своём классе из торгующимся на американских биржах. Таким образом, портфель Депозит+ Консервативный имеет три направления диверсификации - в рамках индексов классов активов, географический, и между классами активов. Фактически он является глобальным бенчмарком для консервативного уровня риска.

Все портфели Искра Индекс являются результатом оптимизации в плоскости Ожидаемая доходность - Риск. Искра Индекс находит наилучшие портфели, в которых каждому уровню риска соответствует наибольшая ожидаемая доходность. Таким образом, теоретически портфели Искра Индекс превосходят любые инвестиционные альтернативы сопоставимого риска. Для лучшего понимания процесса оптимизации, Вы можете ознакомиться с особенностями модели Искра Индекс. Методика оптимизации портфелей позволяет опережать по доходности любые пассивные фиксированные комбинации ETF при существенно меньших просадках их стоимости.

Имея незначительно более высокую среднегодовую волатильность (6.5% против 4.9%) и почти втрое меньшую максимальную просадку за последние 7 лет, чем ETF глобальных облигаций, портфель Депозит+ Консервативный предлагает почти в 10 раз более высокую среднегодовую доходность за этот период времени. Таким образом, этот портфель может рассматриваться как безусловная альтернатива стратегиям, построенным на основе глобальных облигаций.

Посмотреть пример отчёта по модельному портфелю Искра Индекс: Депозит+, который получает инвестор, можно здесь.

- Условия подписки -