Портфель Искра Индекс: Депозит+ Сбалансированный

Портфели Искра Индекс: Депозит+ Сбалансированный представляют оптимизированную из набора 10 индексных ETF-фондов комбинацию, в которую может входить от 1 до 5 ETF.

Бэктест по ценам закрытия торгов, ежемесячная ребалансировка

Классы активов, представленные ETF, включают государственные и корпоративные облигации, акции, недвижимость, сырьё, альтернативные инвестиции. ETF облигаций и акций имеют географическую диверсификацию на развитые и развивающиеся рынки. Каждый ETF соответствующего класса активов выбран таким образом, чтобы он был крупнейшим в своём классе из торгующимся на американских биржах. Таким образом, портфель Депозит+ Сбалансированный имеет три направления диверсификации - в рамках индексов классов активов, географический, и между классами активов. Фактически он является глобальным бенчмарком для сбалансированного (среднего) уровня риска.

Все портфели Искра Индекс являются результатом оптимизации в плоскости Ожидаемая доходность - Риск. Искра Индекс находит наилучшие портфели, в которых каждому уровню риска соответствует наибольшая ожидаемая доходность. Таким образом, теоретически портфели Искра Индекс превосходят любые инвестиционные альтернативы сопоставимого риска. Для лучшего понимания процесса оптимизации, Вы можете ознакомиться с особенностями модели Искра Индекс. Методика оптимизации портфелей позволяет опережать по доходности любые пассивные фиксированные комбинации ETF при существенно меньших просадках их стоимости.

Имея незначительно более высокую среднегодовую волатильность (10.2% против 9.0%) и существенно меньшую максимальную просадку за последние 7 лет, чем стратегия 50/50, портфель Депозит+ Сбалансированный предлагает более чем в 2 раза более высокую среднегодовую доходность за этот период времени. При этом доходность этого портфеля лишь на 1.7 пп отстаёт от индекса S&P500, показывая за последние 7 лет вдвое меньший риск по сравнению с индексом широкого рынка США. Таким образом, этот портфель может рассматриваться как безусловная альтернатива стратегиям 50/50, составленным из фондов глобальных облигаций и акций.

Посмотреть пример отчёта по модельному портфелю Искра Индекс: Депозит+, который получает инвестор, можно здесь.

- Условия подписки -