Эффект 1.5x левериджа с портфелем Искра Индекс: 5 пп премия к среднегодовой доходности Nasdaq-100 при на 30% меньшем риске

Мы уже отмечали, что портфели Искра Индекс обладают крайне низкой волатильностью и высоким коэффициентом Шарпа, что позволяет их левериджировать с выходом на доходности, существенно превышающие традиционные бенчмарки агрессивных портфелей. В частности, привлечение кредита брокера под 9% в размере 50% от стоимости портфеля и инвестирование средств в тот же портфель Депозит+ Сбалансированный позволяет рассчитывать на премию в доходности к индексу Nasdaq-100 в размере почти 5 процентных пунктов с ориентиром доходности 26% годовых. При этом средний исторический риск такого портфеля был на 30% меньше, чем у S&P 500, а коэффициент Шарпа остаётся на высоком уровне 1.4x, почти вдвое опережая коэффициент Шарпа индекса Nasdaq-100 за последние 7 лет.

1.5х левериджированный портфель Депозит+ Сбалансированный против индекса Nasdaq-100

Левериджированный в 1.5 раза портфель Депозит+ Сбалансированный реализован Искра Индекс в виде отдельного модельного портфеля в линейке Идея и называется Искра Индекс: Nasdaq-100 Альтернатива.

Получить информацию по методике работы сервиса Искра Индекс и оформлению подписки можно любым из этих способов:

WhatsUp: +77784042574
Email: info@iskraindex.com